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美元兑日圆外汇期权隐含波动率20日走低

时间:2019-06-13 11:18:26 来源:互联网 阅读:0次

美元兑日圆外汇期权隐含波动率20日走低

因投资者在本周晚些时候美国感恩节和日本公共假日到来前抛出期权,东京汇市20日短期美元兑日圆(117.91,0,0%)外汇期权隐含波动率走低。

综合外电11月20道,东京汇市20日,短期美元兑日圆外汇期权隐含波动率走低,因投资者在本周晚些时候美国感恩节和日本公共假日到来前抛出期权。投资者抛售短期期权的部分原因在于,他们希望避免期权时间价值出现下跌,或是他们正在为23日开始的为期四天的假期作准备。

交易商称,期权前夜遭遇的抛盘尤为明显。一些投资者预计,在周末于澳大利亚墨尔本召开的20国集团(Group of 20)财政部长和央行行长会议上,如果一些官员对日圆近期的疲软表示出担忧,则美元应会下挫。

但事实却并非如此。一位驻东京的高级期权交易员表示,投资者将在未来两个交易日中卖出为以防万一而买进的期权,并会提前进入假期。

交易商前夜抛售了面值1亿美元、执行价为117日圆的美元看跌/日圆看涨期权,隐含波动率为7.5%.与此同时,欧元兑日圆1个月期平价期权隐含波动率即将跌破5%。

另一位东京期权交易商称,在他的记忆中,欧元兑日圆期权隐含波动率目前处于他所见过的水平。他称,较低的隐含波动率表明,一些投资者目前认为继续买进欧元、卖出日圆是安全的投资策略。

他表示,投资者对买进欧元、卖出日圆持谨慎态度,因为欧洲央行官员可能对市场进行口头干预。但官员近来一直保持沉默,因此投资者将此视为当局默许买进更多欧元。

交易员称,投资者在减持多头伽玛头寸。通常情况下,期权投资组合经理在预计现货市场小幅波动时会持有空头伽玛头寸。

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